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Física de Materiais - UPE

Artigo sobre previsão de preço do petróleo é publicado por professor do Curso de Física de Materiais da UPE

O prof. Dr. André Vilela publicou um artigo de pesquisa em colaboração com pesquisadores chineses e americanos sobre as flutuações dos mercados internacionais de petróleo bruto. Tais flutuações recentes causaram uma atenção significativa em todo o mundo e despertaram forte interesse na previsão do risco sistêmico no comércio de petróleo mundial.

Com base nos dados dos valores importados de petróleo de janeiro de 2005 a junho de 2017, os pesquisadores calcularam as funções de correlação temporais defasadas e construíram uma sequência de redes de correlação que evoluem no tempo, de acordo com as semelhanças comerciais entre os países importadores. A distribuição de probabilidade de atraso de tempo mostra que o efeito de defasagem temporal não é sensível à correlações positivas, mas sim para correlações negativas. Havendo um efeito de intervalo de tempo mais longo nos anos em que as correlações positivas são mais fortes.

A investigação das propriedades das funções de correlação, em conjunto com uma análise de percolação, permitiu que os pesquisadores quantificassem a mudança estrutural nas redes de correlação e comércio. O principal resultado é que uma transição abrupta de percolação leva a um aumento do risco sistêmico e a antecedência de um evento extremo variou de 3 a 11 meses. Isso sugere que o aumento abrupto do risco sistêmico poderia funcionar como um mecanismo de alarme e, dessa forma, a transição de percolação na rede de correlação de países importadores de petróleo pode ser usada como um meio de estimar sinais sobre o risco sistêmico futuro, sinalizando uma mudança expressiva de preços no curto prazo.

A metodologia e os resultados apresentados neste artigo trazem uma nova perspectiva para o estudo do risco sistêmico no comércio de importação de petróleo bruto, e facilitam a pesquisa antecipada de risco em outros sistemas de energia que também têm interações entre seus elementos.

O trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE).

O artigo pode ser acessado através do link:

Ruijin Du, Gaogao Dong, Lixin Tian, Yougui Wang, Longfeng Zhao, Xin Zhang, André L.M.Vilela, H. Eugene Stanley. Identifying the peak point of systemic risk in international crude oil importing trade. Energy, 2019.