MODELO DE AGENTES PARA BOLSAS DE VALORES
A Econofísica é um campo de pesquisa interdisciplinar que aplica teorias e métodos da Física para resolver problemas econômicos, geralmente aqueles que incluem graus de incerteza ou processos estocásticos. Nesta palestra, apresentaremos a utilização de um modelo sociofísico baseado em agentes para simular a dinâmica de mercados financeiros. Com foco nas escolhas de compra e venda de um operador em um mercado de ações, o modelo foi proposto com dois tipos de indivíduos - o agente contrário e o operador de ruído. A investigação mostrou que a modelagem física escolhida apresenta aspectos estilizados dos mercados financeiros reais, como volatilidade em cluster, retornos distribuídos por lei de potência e correlação de longo prazo dos retornos absolutos com decaimento exponencial. Também observa-se que a distribuição de retornos logarítmicos pode ser ajustada pela distribuição t de Student, na qual seu grau de liberdade muda com a concentração de agentes no mercado.
André Vilela é doutor em Física, pesquisador visitante distinto da Boston University e Coordenador do Curso de Física de Materiais da UPE. Atua nas áreas de Simulações Computacionais, Modelagem Computacional, Redes Complexas, Sistemas Desordenados, Sociofísica, Econofísica, Séries Temporais e Transições de Fase e Fenômenos Críticos.
Local: Escola Politécnica de Pernambuco, Sala k4 da POLI
26 de novembro de 2019, 16 h
Entrada livre para estudantes e visitantes.
Universidade de Pernambuco
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