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Física de Materiais - UPE

Pesquisador do Curso de Física de Materiais da UPE tem artigo de pesquisa sobre Mercado de Capital de Risco aceito para publicação

O professor pesquisador André Vilela, do curso de Física de Materiais da Escola Politécnica de Pernambuco da UPE, teve a aceitação para publicação do artigo de pesquisa intitulado: "Inter-event time interval analysis of organizational-level activity: Venture capital market case". O artigo, aprovado no periódico Physica A: Statistical Mechanics and its Applications foi elaborado em parceria com as pesquisadoras Xin Zhang, Sheng Xie do College of Communication and Transport, Shanghai Maritime University na China e com o professor H. Eugene Stanley do Center for Polymer Studies and Department of Physics da Boston University nos EUA.

No trabalho, os autores examinaram o mercado de capital de risco como um caso representativo e fizeram o primeiro estudo empírico sobre timing e ritmo no comportamento organizacional. Analisando intervalos de tempo entre eventos, descobriu-se que a propriedade do comportamento organizacional com distribuição que apresenta "fat-tails" é semelhante à encontrada no comportamento individual. Uma distribuição com "fat-tails" é uma distribuição de probabilidade que exibe uma grande assimetria ou curtose, em relação a uma distribuição normal ou uma distribuição exponencial.

Os pesquisadores ainda quantificaram o efeito de explosão e memória observável no comportamento organizacional. O efeito de explosão ocorre quando as organizações fazem negócios frequentes durante um curto período de tempo. Este é um fator potencial que afeta os ciclos econômicos e a turbulência do mercado. O efeito de memória ocorre quando o comportamento organizacional futuro se correlaciona com o comportamento passado, o que potencialmente permite a previsão do comportamento futuro. Encontrou-se menos explosões e um efeito de memória mais forte no comportamento organizacional do que no comportamento individual. Essa diferença pode estar relacionada à restrição de recursos, à rotina de negócios e à concorrência no mercado. Essas descobertas lançam luz sobre as características mutáveis ​​do comportamento organizacional e do sistema econômico. Segundo os autores, entender as características temporais do comportamento organizacional é essencial para entender as complexidades econômicas.

O trabalho foi produzido com apoio de diversas agências de fomento da China, do Brasil e dos Estados Unidos.
China: Project 71601112 by National Science Foundation of China, Shanghai Pujiang Program 15PJC061.
Brasil: UPE PFA2016, PIAEXT2016, FACEPE (APQ-0565-1.05/14), CAPES and CNPq.
USA: NSF Grants PHY-1505000, CMMI-1125290, and CHE-1213217, by DTRA Grant HDTRA1-14-1-0017, and by DOE Contract DE-AC07-05Id14517.

Para acessar o artigo, clique no link abaixo:

Xin Zhang; Sheng Xie; André L. M. Vilela; H. Eugene Stanley. Inter-event time interval analysis of organizational-level activity: Venture capital market case. Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, 2018.